学术报告

【online】信息拓扑化与美式期权定价

发布人:发布时间: 2021-06-07

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题目:信息拓扑化与美式期权定价


报告人:刘翀 (牛津大学)


摘要:美式期权(American Option) 是一类非常特殊的金融衍生品,它给予持有者极大的自由度,允许持有者根据自己的判断在任何时间套现。由于市场参与者利用自己所掌握的信息来对套现时间做出判断,美式期权的定价顺理成章地依赖于市场上的信息流。概率学家D. Aldous80年代就注意到了这个特点并通过构建一种描述信息发展差异的拓扑首次具体刻画了美式期权价格对信息的依赖性。近几年来,法国数学家Lassalle与奥地利数学家Beiglboeck从最优输运的角度出发构造了另一套数学工具来研究信息的拓扑得到大量有趣的结果,并且证明在经典情况下与Aldous最初引入的拓扑等价。在这次报告里我将给大家简单介绍这两种关于信息的拓扑,以及如何利用它们与Signature方法结合得到一种美式期权定价的新方法。


时间:202161119:00-21:00


报告方式:Umeet 会议  ID13229613967  密码:314159


邀请人:崔小军 老师